検証

コラム

• 2026年9月21日

週明けの窓は埋まるのか？勝率67%でも平均がマイナスだった実データと、月末だけ残った偏り

月曜の窓は64〜67%が埋まります。ところが同じ取引の平均はマイナスでした（ドル円 −0.50pips・500回）。埋まらない日の損が、埋まった日の利益を食うためです。あわせて、NYオプションカット・米指標の初動・月末のロンドンフィックスを2010年からのティックで測った結果と、こうした「言い伝え」を自分で確かめる手順をまとめました。

コラム

• 2026年9月21日
• 2026年9月21日

最適化とカーブフィッティングとは？良い成績が作れてしまう仕組みと、見分ける5つの確認

最適化は設定を探すこと、カーブフィッティングは過去に合わせ込みすぎることです。見分ける鍵は「設定を少しずらしても成績が保たれるか」。試した数が多いほど偶然に当たる仕組みと、確かめる5つの手順をまとめました。

コラム

• 2026年9月21日

フォワードテストとは？アウトオブサンプル・デモ・少額リアルの使い分け

フォワードテストは、設定を決めるのに使っていない期間で確かめることです。答え合わせの期間まで見て選べば2.2〜2.9倍よい数字が作れ、バックテストの順位と将来の成績の相関は6回ともほぼ0、定期的な再最適化は12戦12敗——TeamREIの実測をもとに、やり方と見方をまとめました。

コラム

• 2026年9月21日

モデリング品質90%とは？その数字が保証していない3つのこと

モデリング品質はMT4のバックテストで値動きをどれだけ細かく再現できたかの目安で、90%が上限表示です。ただし使われているのは1分足から作った疑似ティックで、1分の中の順番・スプレッドの開き・滑りは再現されません。約定の数え方を変えただけで成績が1.7倍になった実測とあわせて解説します。

コラム

• 2026年9月21日

ヒストリカルデータとは？MT4の履歴の仕組みと、確かめ方・入手先の選び方

ヒストリカルデータは過去の値動きの記録で、バックテストの結果はまずここで決まります。MT4が持つのは1分足までで上位足はそこから作られること、ティック・1分足・上位足の違い、そして「本数はあるのに最新まで埋まっていない」という落とし穴の確かめ方をまとめました。