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バックテスト

コラム

最適化とカーブフィッティングとは？良い成績が作れてしまう仕組みと、見分ける5つの確認

最適化は設定を探すこと、カーブフィッティングは過去に合わせ込みすぎることです。見分ける鍵は「設定を少しずらしても成績が保たれるか」。試した数が多いほど偶然に当たる仕組みと、確かめる5つの手順をまとめました。

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フォワードテストは、設定を決めるのに使っていない期間で確かめることです。答え合わせの期間まで見て選べば2.2〜2.9倍よい数字が作れ、バックテストの順位と将来の成績の相関は6回ともほぼ0、定期的な再最適化は12戦12敗——TeamREIの実測をもとに、やり方と見方をまとめました。

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モデリング品質はMT4のバックテストで値動きをどれだけ細かく再現できたかの目安で、90%が上限表示です。ただし使われているのは1分足から作った疑似ティックで、1分の中の順番・スプレッドの開き・滑りは再現されません。約定の数え方を変えただけで成績が1.7倍になった実測とあわせて解説します。

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ヒストリカルデータは過去の値動きの記録で、バックテストの結果はまずここで決まります。MT4が持つのは1分足までで上位足はそこから作られること、ティック・1分足・上位足の違い、そして「本数はあるのに最新まで埋まっていない」という落とし穴の確かめ方をまとめました。

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バックテストの成績が本番で出ないのは、足の中の値動きの順番、スプレッドの置き方、約定の滑り、気配の歪み、過去への合わせすぎが原因です。TeamREIが自社のEA開発で、分足の検証からティックで確かめ直して成績が約4割消えた例などをもとに、見抜き方をまとめました。

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