勝率・PF・最大ドローダウン・期待値とは？勝率90%でも負ける計算例で解説

TeamREIのツールの説明書や成績公開に出てくる言葉を、1つずつ解説しています。今回は成績を読むための4つ——勝率・プロフィットファクター（PF）・最大ドローダウン・期待値です。

4つの数字が答えること

計算例：勝率90%でも負ける

10回のうち9回勝ち、1回負けたとします。ただし勝ちは+1,000円、負けは−12,000円でした。

「勝率◯%」だけを見せている数字は、この例と同じ形かどうかが分かりません。必ず、1回あたりの勝ち幅と負け幅を確かめてください。

読む順番（TeamREIの見方）

1. 最大ドローダウン。その落ち込みに自分が耐えられるかを最初に見ます。耐えられなければ、他の数字がよくても続けられません。
2. 期待値と取引回数。1回あたりの平均と、何回分の結果かを見ます。30回程度の成績は、運で説明できてしまいます。
3. PF。1.0に近いほど、コストや滑りで簡単にマイナスへ転びます。
4. 勝率は最後。勝率が低くても、勝ち幅が大きければ成り立ちます。

数字にだまされないための見方

• 期間を切り取っていないか。都合のよい半年だけを見せるのは簡単です。
• コストが入っているか。TeamREIの検証では、約定の数え方を変えただけで同じ戦略の成績が1.7倍になりました。
• 証拠金が尽きていないか。当サイトが作ったEA検証の見本では、テストの途中で資金が尽きて止まっていたのに、その前までの数字だけが良く見える例がありました。
• 条件をいくつ試したか。たくさん試して一番良いものを選べば、必ず良い数字は作れます。選んだあとの期間で確かめているかが分かれ目です。

よくある質問

PFはいくつあればよいですか？

1.0で差し引き0、1.2〜1.3で実用の入り口とされます。極端に高いPFは、取引回数が少ないか、期間を絞っている可能性を先に疑ってください。

最大ドローダウンは％と金額のどちらで見ますか？

％が便利です。「利益の何年分か」で見ると、もっと実感に近くなります。TeamREIでは、ドローダウンが利益の何年分にあたるかで採否を決めた例があります（4.4年分だったため商品化を中止しました）。

何回の取引があれば信用できますか？

決まった数はありませんが、数十回では足りません。回数に加えて、別の期間・別の通貨ペアでも同じ向きの結果が出るかを見ます。

勝率が高いツールは良いツールですか？

勝率は設計で上げられます（利確を近く、損切りを遠くする）。勝率だけを大きく見せている数字は、負け幅を確かめるまで判断できません。

TeamREIのツールでは、どこに出てくるか

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